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Visual REE
Ein generisches Rating- & Scoringsystem für beliebige Ratingverfahren
Das Ratingproblem - Herausforderung für Banken
Früherkennung und Bewältigung von Kreditrisiken gehören zu den zentralen Aufgaben von Kreditinstituten. Die Risikovorsorge für „faule“ und problematische Kredite sowie Wertberichtigungen und verringerte Renditeaussichten belasten das Ergebnis zahlreicher Institute signifikant. Die zeitintensive Betreuung notleidender Kredite bindet darüber hinaus erhebliche personelle Ressourcen.
Die Konkurrenzsituation und der Margendruck zwingen die Banken, genau zu klären, zu welchem Preis Kreditgeschäfte angeboten werden können. Institute müssen diese Preise heute sehr exakt kalkulieren, um nicht gute Kunden zu verlieren und unbemerkt die Zahl von Kunden mit schwächerer Bonität zu erhöhen. Der Marktdruck kommt immer von den guten Kunden, die günstigere Konditionen verlangen, da sie weniger ausfallgefährdet sind.
Natürlich muss jedes Institut mit Ausfällen rechnen. Risikoübernahme muss aber bewußt und systematisch betrieben und die Ausfälle müssen genau kalkuliert werden. Auf diese Weise bekommen „erwartete Verluste“ den Charakter von Kosten, die in die Kreditkonditionen eingerechnet werden. Zur Abdeckung unerwarteter Ausfälle ist ein Eigenkapitalpolster zu hinterlegen.
Banken müssen außerdem vielfältigen gesetzlichen Anforderungen nachkommen. Im Umfeld von Basel II sind sie angehalten, mittels geeigneter Ratingverfahren die Ausfallwahrscheinlichkeiten ihrer Kreditengagements zu ermitteln sowie sämtliche Ratingereignisse und -verfahren zu historisieren.
Aber auch völlig unabhängig von gesetzlichen Vorschriften ist die frühzeitige Erkennung solcher Risiken heute eine der wichtigsten und vornehmsten Kernaufgaben in Finanzinstituten und Geschäftsbanken.
Die Visual REE-Suite
In großen Instituten werden heute viele verschiedene Ratingverfahren und -technologien eingesetzt, was zu einer heterogenen Landschaft unterschiedlichster Software-Anwendungen geführt hat. Die Entwicklung und laufende Pflege dieser Ratinganwendungen erfordern einen immensen, kontinuierlich wachsenden Aufwand. Die gesetzlichen Anforderungen sowie die sich schnell verändernden Marktbedingungen lassen weiterhin eine zunehmende Änderungsdynamik erwarten.
Die Lösung dieser Herausforderung ist die REE-Suite, die es ermöglicht, sämtliche Ratingverfahren eines Finanzinstituts mit einer einheitlichen Technologie abzudecken. REE kann überall dort eingesetzt werden, wo es um Risikobewertungen geht. Typische Anwendungsfälle sind etwa
- Bonitätsprüfungen,
- Kreditentscheidungen,
- Bilanzanalysen,
- Immobilienratings oder
- Engagementbewertungen.
REE ist eine generische Rating- & Scoringsuite. Mit REE lassen sich sämtliche Ratingverfahren eines Kreditinstituts mit ein- und derselben Technologie schnell und ohne Programmierung umsetzen. Dadurch werden Prozesse signifikant beschleunigt und erhebliche Kosteneinsparungen erzielt.
REE unterstützt alle gängigen Ratingverfahren und stellt hierzu das volle Modellierungsspektrum für qualitative Verfahren bis hin zu komplexen mathematisch-statistischen Modellen in vordefinierter Form zur Verfügung.
Mit der Komponente REEbuild können Ratingmodelle direkt von der Fachabteilung erstellt und gepflegt werden. Ratingmodelle werden in REE nicht programmiert, sondern grafisch modelliert. Denn REE spricht die Sprache der Anwender. Dabei unterstützt REE auch komplexe, hierarchisch gestaffelte Ratingmodelle beliebiger Granularität.
Mit der Komponente REEview können alle Ratingmodelle anhand von Echt- und Testdaten einfach getestet und validiert werden.
REEcapture erzeugt aus jedem mit REEbuild erstellten Ratingmodell automatisch ein grafisches Erfassungsprogramm für den operativen Einsatz, natürlich einschließlich aller Funktionen zur Historisierung sämtlicher Ratingereignisse.
Natürlich stellt REE auch Schnittstellen zur Verfügung, über welche operative Anwendungen mit REE gekoppelt werden können. Darüber hinaus stellt REE eine Reihe weiterer nützlicher Funktionen zur Verfügung, u.a. eine komplette Historienführung und zahlreiche Funktionen zur Auswertung der hiostorischen Daten.
Mit REE verfügen Sie unternehmensweit über eine einheitliche, skalierbare Technologie für sämtliche Ratingzwecke Ihres Hauses.
Technologie
REE ist komplett in JAVA und XML programmiert, besitzt eine Service-orientierte Architektur und lässt sich leicht in vorhandene Anwendungslandschaften einbetten.
SimKit
REE wird durch die Simulations-Suite SimKit zur Modellierung und Ausführung von Risikosimulationen und -szenarien ergänzt.